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VaR值計算性能提升千倍-某頭部外資銀行使用DolphinDB實例分享
2023-04-11 11:07:28 來源:今日熱點網

VaR值是銀行風險控制中最基礎的風險度量指標之一,可以用來度量在一定時間區間內,某個投資組合或資產價值可能出現的最大虧損,幫助投資者了解自己的風險承受能力,制定風險控制策略,降低投資風險。

提升VaR值計算的性能對銀行機構有重要的意義,不僅能夠幫助機構提高風險控制能力,同時還可以實現對資本分配和決策的優化。

某頭部銀行機構的原有系統,處理IRS VaR 業務的每日平均時長高達40分鐘,隨著數據量的不斷增加和業務優化,該銀行急需對原有系統進行改造升級。經過多輪對比測試,他們最終選擇了DB-Engines 時序數據庫榜單上國內排名第一的DolphinDB,實現對系統和業務的全面升級。

IRS VaR 業務性能提升千倍

在計算VaR值的過程中,需要用到大量的歷史數據,這些數據往往可能分散在不同的系統或數據庫中;同時,VaR計算需要對多維度、大規模的數據進行數值計算,因此對多數據源的采集處理能力和復雜計算能力是提升VaR值計算性能的關鍵。

通過DolphinDB語法對IRS VaR任務進行改造,該任務通過上游交易系統日終文件交換獲取當日IRS交易明細、中債估值 、曲線等相關業務數據,生成金融市場數據集市內部模型數據,并根據下游Risk Matrix所需要的VaR報表計算邏輯生成供數文件。根據當前生產運行情況統計,該計算任務的每日平均處理時長由原來的40分鐘降至3.5秒,提升近千倍。

逐筆數據處理延時由300-500毫秒降至10毫秒以下

除了對 IRS VaR 業務的改造升級,DolphinDB還幫助用戶大幅降低了逐筆數據處理的延時。該銀行業務需要根據外匯交易中心數據接口技術規范,通過 API 形式獲取 CMDS 利率互換實時逐筆行情及成交數據并落庫。根據當前生產運行情況監測,該接口逐筆數據處理延遲約300-500毫秒。

經過 DolphinDB 改造升級后,在 TPS 1000筆的實時流數據吞吐量壓力下,整體延時少于10 毫秒,CPU使用率低于20%,內存使用率低于60%,實時流處理隊列沒有堆積。

用 DolphinDB 實現底層替換

在對上述兩項業務改造升級的過程中,DolphinDB在存儲、查詢方面展現出的領先性能和強大的計算和流數據實時分析能力,讓該頭部外資銀行看到了更多的可能性。為了實現更多業務面的提升和降本增效,該銀行決定選擇 DolphinDB 從底層對原有的Oracle進行替換。

1.對原有系統的生態兼容

無論是常用數據類型、語法、函數,或是客戶端等,DolphinDB 對 Oracle 的生態系統都具備非常好的支持。其中,對常用數據類型和語法的覆蓋率均達到98%以上,常用函數兼容性高達96%以上。相較于Oracle,DolphinDB 的語法不存在明顯差異,常用語法不需要進行改造即可使用。

此外,DolphinDB 支持多種語言的 API 和多種應用插件,對各種報表軟件與其他類型數據庫都具有良好支持。

2. 保證現存數據的順利遷移和迭代

Oracle 現存數億級別關鍵市場數據,針對這些現有數據的平遷與新業務數據迭代,該銀行在第三方服務商 Tracade 團隊的幫助下,完成了全量數據遷移。通過業務測試數據的對比,數據結構兼容性為100%,數據一致性為100%。

在這個過程中,依托 DolphinDB 靈活的數據分區控制、高覆蓋的數據類型和語法兼容性,數據查詢速度得到了提升,性能優化了5倍左右。

3. 對現有 SmartBI、Birt 報表平臺的兼容

DolphinDB 完美兼容了 SmartBI、Birt 報表平臺,實現了2000多張報表的平遷,并通過 API 支持了銀行業務系統的調用。

以 SmartBI 報表平臺為例,該平臺原本通過 Oralce 數據庫生成銀行業務所需報表,而替換成 DolphinDB 后,僅通過切換數據源,即可保障相關系統業務報表的正常使用,實現報表的批量平遷。

總結

本案例中,該銀行面臨日益增長的數據量和不斷升級的數據安全要求,并且需要支撐低延時的報表分析業務,因而傳統老牌數據庫 Oracle 已逐漸難以滿足需求。在 Tracade 的幫助下,該銀行用國產自研產品 DolphinDB 替換了 Oracle。

作為一個基于數據庫管理系統,支持數據分析、流數據處理的低延時平臺,DolphinDB 不僅幫助用戶快速實現了全量數據的平遷和迭代,還顯著提升了原有業務的效率:

·IRS VaR 業務的每日平均處理時長由40分鐘降至3.5秒,提升近千倍。

·CMDS 實時數據接口延時由300-500毫秒降至10毫秒以下

·整體報表查詢速度提升近5倍

可以說,該銀行從 Oracle 到 DolphinDB 的實踐,不僅是一次成功的國產替換,更是從存儲、查詢到實時流數據處理性能的全方位升級。

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